В статье рассматривается понятие индекса ATR (Средний Истинный Диапазон) — показателя, который позволяет оценить, насколько волатилен рынок. Описываются основные принципы работы с индексом ATR и его применение в трейдинге.
Индекс ATR (Average True Range) — это показатель, созданный Уэллесом Уайлдером в 1978 году для оценки волатильности рынка. ATR показывает средний диапазон колебаний цены за определенный период времени. Иными словами, ATR позволяет выявить, насколько сильно цена двигается вверх или вниз.
Для расчета ATR необходимо определить наибольшее значение из следующих величин:
— Разница между максимальным и минимальным значением предыдущего периода;
— Разница между максимальным значением предыдущего периода и текущей ценой;
— Разница между минимальным значением предыдущего периода и текущей ценой.
Затем находится среднее арифметическое значение полученных результатов за определенный промежуток времени (обычно 14 дней).
Индекс ATR используется трейдерами для определения уровня стоп-лосса и тейк-профита. Например, если ATR равен 100 пунктов, то стоп-лосс можно установить на расстоянии 100 пунктов от текущей цены. Также ATR может использоваться для определения входных точек, особенно если трейдер использует стратегии, связанные с пробоем уровней поддержки и сопротивления.
Индекс ATR является эффективным инструментом для оценки волатильности рынка и принятия решений по управлению рисками в трейдинге. Но как и любой другой индикатор, он не является универсальным и может давать ложные сигналы в определенных ситуациях. Поэтому, перед применением ATR, необходимо провести тестирование на исторических данных и убедиться в его эффективности в конкретных условиях рынка.